PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EEMX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. EEMX is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, EEMX returned 7.82%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMX charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

EEMX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.59%
С начала года
27.49%
6 месяцев
30.63%
1 год
54.54%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		27.49%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%11.02%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between EEMX and AVDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.71

The correlation between EEMX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMX и AVDV

Секторы
EEMX
AVDV

Технологии

38.7%
6.4%

Финансовые услуги

20.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.4%

Промышленность

7.6%
21.3%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.0%

Сырьевые материалы

6.3%
22.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Здравоохранение

3.0%
2.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
10.8%

Технологии

EEMX
38.7%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

EEMX
20.7%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

EEMX
10.1%
AVDV
14.4%

Промышленность

EEMX
7.6%
AVDV
21.3%

Коммуникационные услуги

EEMX
7.3%
AVDV
2.0%

Сырьевые материалы

EEMX
6.3%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

EEMX
3.2%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

EEMX
3.0%
AVDV
2.1%

Коммунальные услуги

EEMX
1.5%
AVDV
1.7%

Недвижимость

EEMX
1.1%
AVDV
1.1%

Энергетика

EEMX
0.5%
AVDV
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с SPEMEEMX с VWOEEMX с FSKAXEEMX с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

EEMX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.87

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.80

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.38

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

13.70

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EEMX и AVDV

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-43.01%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.19%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-14.17%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-28.08%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.83%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-6.77%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.24%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и AVDV

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.79%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

13.07%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

15.54%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.29%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

19.72%

+0.50%

Сравнение комиссий EEMX и AVDV

EEMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и AVDV

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.77%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EEMX and AVDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMX has higher volatility (8.86%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, EEMX dropped -39.90% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 7.82% for EEMX. On fees, EEMX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.77% for EEMX.

EEMX is categorized as Asia Pacific Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for EEMX and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор