Сравнение EEMV с VEXC
EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEMV показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
EEMV
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 5.65%
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEMV и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 12.37% | 1.68% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EEMV and VEXC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMV vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EEMV
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EEMV c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMV | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEMV и VEXC
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMV | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -12.42% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.52% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -2.37% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMV | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 20.12% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 20.12% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 20.12% | -6.12% |
Сравнение комиссий EEMV и VEXC
EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и VEXC
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.27% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEMV and VEXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.
EEMV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.46% for VEXC.
EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EEMV и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор