Сравнение EEMV с MADCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX).
EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. MADCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMV и MADCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMV и MADCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 1.39% | 13.45% | 7.98% | 7.75% | -13.94% | 5.05% | 6.90% | 7.83% | -5.81% | 27.28% |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.43% | 30.47% | -1.09% | 10.77% | -24.12% | -1.14% | 24.53% | 26.47% | -10.73% | 42.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMV показывает доходность 1.39%, а MADCX немного выше – 1.43%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям MADCX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.65% соответственно.
EEMV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.05%
MADCX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и MADCX
EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MADCX в 0.86%.
Доходность на риск
EEMV vs. MADCX — Ранг доходности на риск
EEMV
MADCX
Сравнение EEMV c MADCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMV | MADCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.63 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.13 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.03 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 8.51 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMV | MADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.63 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EEMV и MADCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и MADCX
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MADCX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.61% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 4.20% | 4.26% | 1.90% | 1.67% | 2.22% | 5.72% | 0.97% | 1.53% | 0.98% | 0.48% | 1.82% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и MADCX
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки MADCX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и MADCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMV | MADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -66.58% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -15.57% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -40.70% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -43.82% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -13.27% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -18.45% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.72% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и MADCX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.67%, в то время как у BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMV | MADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 10.96% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 15.88% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 20.16% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 17.48% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 18.27% | -4.53% |