PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с MADCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с MADCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and MADCX (BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.) are both funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while MADCX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, EEMV returned 6.55%/yr vs 11.37%/yr for MADCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for MADCX.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и MADCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у MADCX с доходностью 33.22%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям MADCX по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.37% соответственно.

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%

MADCX

1 день
-0.83%
1 месяц
7.51%
С начала года
33.22%
6 месяцев
37.45%
1 год
62.11%
3 года*
21.56%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и MADCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		33.22%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-10.73%42.09%

Correlation

The correlation between EEMV and MADCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.86

The correlation between EEMV and MADCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с MADVXMADCX с SCHDMADCX с EFEIXMADCX с EEMMADCX с GLLSXMADCX с VWO

Доходность на риск

EEMV vs. MADCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c MADCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVMADCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.09

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.80

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.12

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

16.66

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. MADCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа MADCX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и MADCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVMADCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.09

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EEMV и MADCX

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки MADCX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и MADCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVMADCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-66.58%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-15.57%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-20.25%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-40.70%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-43.82%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.83%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-18.37%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.85%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и MADCX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 5.70%, в то время как у BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVMADCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.81%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

18.19%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

20.80%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

18.16%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

18.57%

-4.71%

Сравнение комиссий EEMV и MADCX

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MADCX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и MADCX

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MADCX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		3.20%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and MADCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADCX has higher volatility (8.81%) compared to EEMV (5.70%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs MADCX's -66.58%.

MADCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и MADCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор