PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с ASIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EEMV is passively managed, while ASIA is actively managed. Over the past year, EEMV returned 26.57% vs 66.09% for ASIA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for ASIA.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 33.47%.

EEMV

1 день
-1.04%
1 месяц
7.00%
С начала года
17.74%
6 месяцев
18.90%
1 год
26.57%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.68%

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и ASIA

2026 (YTD)202520242023
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.74%13.45%7.98%5.24%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between EEMV and ASIA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between EEMV and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и ASIA

Секторы
EEMV
ASIA

Технологии

28.9%
46.6%

Финансовые услуги

17.7%
17.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.1%

Промышленность

6.7%
11.6%

Здравоохранение

6.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.5%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Энергетика

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

3.1%
2.5%

Недвижимость

0.5%
2.9%

Технологии

EEMV
28.9%
ASIA
46.6%

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
ASIA
17.6%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
ASIA
5.1%

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
ASIA
1.1%

Промышленность

EEMV
6.7%
ASIA
11.6%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
ASIA
4.0%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
ASIA
7.5%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
ASIA

-

Энергетика

EEMV
3.4%
ASIA
2.1%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
ASIA
2.5%

Недвижимость

EEMV
0.5%
ASIA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

EEMV vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.08

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.78

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.59

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

17.09

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа ASIA равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.08

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.24

-0.85

Просадки

Сравнение просадок EEMV и ASIA

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-23.95%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.47%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.35%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.85%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.88%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и ASIA

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 5.78%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

9.93%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

18.57%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

21.56%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

20.24%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

20.24%

-6.38%

Сравнение комиссий EEMV и ASIA

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и ASIA

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ASIA в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.25%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and ASIA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.93%) compared to EEMV (5.78%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, ASIA leads with 66.09% vs 26.57% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 66.09% return vs 26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

EEMV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.78% for ASIA.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.79% for ASIA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор