PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с IEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с IEMS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).

EEMS и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и IEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и IEMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		2.79%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IEMS.L с доходностью 2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMS имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции IEMS.L немного отстают с 7.96%.

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%

IEMS.L

1 день
-1.98%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.26%
1 год
25.36%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с AVEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAXIEMS.L с SPEM

Сравнение комиссий EEMS и IEMS.L

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.

IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. IEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSIEMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.90

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

10.03

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. IEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMS.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и IEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSIEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между EEMS и IEMS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и IEMS.L

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IEMS.L в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.81%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и IEMS.L

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, примерно равная максимальной просадке IEMS.L в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и IEMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSIEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-49.94%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.85%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.85%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-49.94%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.61%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-11.48%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.69%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и IEMS.L

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) имеют волатильность 8.26% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSIEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

7.96%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.94%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.15%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.01%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.08%

-0.29%