Сравнение IEMS.L с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
IEMS.L и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMS.L или SPEM.
Основные характеристики
| IEMS.L | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 10.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 15.51% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | -0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 5.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 3.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 13.96% | 13.39% |
| Макс. просадка | -49.93% | -64.41% |
| Текущая просадка | -0.64% | -9.78% |
Корреляция
Корреляция между IEMS.L и SPEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEMS.L и SPEM
С начала года, IEMS.L показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции IEMS.L превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMS.L и SPEM
IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMS.L c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMS.L и SPEM
Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPEM в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.71% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% | 1.65% | 1.67% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.59% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок IEMS.L и SPEM
Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.93%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMS.L и SPEM
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 3.59% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.