Сравнение IEMS.L с BKEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).
IEMS.L и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMS.L или BKEM.
Основные характеристики
| IEMS.L | BKEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 8.72% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 13.31% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | -2.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 13.96% | 14.14% |
| Макс. просадка | -49.93% | -39.48% |
| Текущая просадка | -0.64% | -19.07% |
Корреляция
Корреляция между IEMS.L и BKEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEMS.L и BKEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMS.L показывает доходность 8.69%, а BKEM немного выше – 8.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMS.L и BKEM
IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMS.L c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMS.L и BKEM
Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BKEM в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.71% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% | 1.65% | 1.67% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 2.66% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEMS.L и BKEM
Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.93%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и BKEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMS.L и BKEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 3.59%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.