Сравнение IEMS.L с HEEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).
IEMS.L и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMS.L или HEEM.
Доходность
Сравнение доходности IEMS.L и HEEM
Доходность по периодам
С начала года, IEMS.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции IEMS.L превзошли акции HEEM по среднегодовой доходности: 4.53% против 4.15% соответственно.
IEMS.L
2.00%
-6.64%
-4.61%
8.20%
8.56%
4.53%
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
Основные характеристики
| IEMS.L | HEEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 5.79 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 14.41% |
| Макс. просадка | -49.93% | -34.02% |
| Текущая просадка | -8.68% | -10.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMS.L и HEEM
IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между IEMS.L и HEEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMS.L c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMS.L и HEEM
Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HEEM в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% | 1.65% | 1.67% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEMS.L и HEEM
Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.93%, что больше максимальной просадки HEEM в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и HEEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMS.L и HEEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.