PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с IAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMS.L с IAAAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX).

IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и IAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMS.L и IAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		2.79%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		-2.48%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IAAAX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции IEMS.L уступали акциям IAAAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.04% соответственно.

IEMS.L

1 день
-1.98%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.26%
1 год
25.36%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.96%

IAAAX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
19.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.94%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с AVEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с BKEMIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с SPEM
Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с VFIAXIAAAX с IEMGIAAAX с SPYIAAAX с VTIVXIAAAX с VTIIAAAX с QQQ

Сравнение комиссий IEMS.L и IAAAX

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAAAX в 0.49%.

IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IEMS.L vs. IAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c IAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LIAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.68

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

7.64

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. IAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAAAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и IAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LIAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между IEMS.L и IAAAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и IAAAX

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IAAAX в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.81%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		7.40%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и IAAAX

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и IAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMS.LIAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-56.57%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.85%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-29.29%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

-35.34%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.15%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-9.59%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и IAAAX

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMS.LIAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.13%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.31%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.00%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.28%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.79%

+1.29%