PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

EEMO и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции EEMO превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 5.35% против 2.75% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий EEMO и EMIF

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

EEMO vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.42

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.16

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.89

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

13.89

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.42

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между EEMO и EMIF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и EMIF

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и EMIF

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-48.02%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.49%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-23.68%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-48.02%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-8.10%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-15.99%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.94%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и EMIF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

6.58%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.01%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

16.67%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

19.63%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.61%

+0.24%