PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMD с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с SPDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDV

1 день
1.65%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
11.17%
С начала года
17.35%
1 год
26.19%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и SPDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		17.35%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%4.64%

Correlation

The correlation between EEMD and SPDV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.45

The correlation between EEMD and SPDV shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и SPDV

Секторы
EEMD
SPDV

Коммунальные услуги

11.3%
5.3%

Энергетика

10.6%
8.9%

Недвижимость

9.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.0%

Здравоохранение

9.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.4%

Финансовые услуги

9.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
14.5%

Промышленность

8.2%
7.8%

Сырьевые материалы

7.4%
4.6%

Технологии

6.6%
14.0%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
SPDV
5.3%

Энергетика

EEMD
10.6%
SPDV
8.9%

Недвижимость

EEMD
9.8%
SPDV
9.5%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
SPDV
9.0%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
SPDV
9.8%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
SPDV
7.4%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
SPDV
9.1%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
SPDV
14.5%

Промышленность

EEMD
8.2%
SPDV
7.8%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
SPDV
4.6%

Технологии

EEMD
6.6%
SPDV
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с DEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с SCHDEEMD с VOOEEMD с VWO
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с VOOSPDV с SPYSPDV с FDVVSPDV с NOBL

Доходность на риск

EEMD vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDSPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.72

—

EEMD vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и SPDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и SPDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.23%

—

Сравнение комиссий EEMD и SPDV

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и SPDV

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.25%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and SPDV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

SPDV has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while SPDV is Dividend. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.29% for SPDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор