PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с SDEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.60%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.42%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%6.09%

Correlation

The correlation between EEMD and SDEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between EEMD and SDEM shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и SDEM

Секторы
EEMD
SDEM

Коммунальные услуги

11.3%
7.9%

Энергетика

10.6%
5.1%

Недвижимость

9.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.6%

Здравоохранение

9.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.7%

Финансовые услуги

9.0%
24.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.5%

Промышленность

8.2%
12.9%

Сырьевые материалы

7.4%
1.2%

Технологии

6.6%
5.6%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
SDEM
7.9%

Энергетика

EEMD
10.6%
SDEM
5.1%

Недвижимость

EEMD
9.8%
SDEM
3.2%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
SDEM
5.6%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
SDEM
2.0%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
SDEM
5.7%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
SDEM
24.2%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
SDEM
5.5%

Промышленность

EEMD
8.2%
SDEM
12.9%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
SDEM
1.2%

Технологии

EEMD
6.6%
SDEM
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPY
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY

Доходность на риск

EEMD vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDSDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и SDEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и SDEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.22%

—

Сравнение комиссий EEMD и SDEM

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и SDEM

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.02%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and SDEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.67% for SDEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор