Сравнение EEMD с IEMG
EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности EEMD и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEMD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IEMG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $884.12M | $963.51M | $1.09B |
Сравнение доходности по годам EEMD и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 9.61% | 17.60% | -11.21% | 5.54% | -0.35% | 12.55% | -14.57% | 5.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 19.91% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 1.35% |
Correlation
The correlation between EEMD and IEMG is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between EEMD and IEMG shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EEMD и IEMG
Секторы
EEMD
IEMG
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Коммунальные услуги
EEMD
IEMG
Энергетика
EEMD
IEMG
Недвижимость
EEMD
IEMG
Потребительский защитный сектор
EEMD
IEMG
Здравоохранение
EEMD
IEMG
Коммуникационные услуги
EEMD
IEMG
Финансовые услуги
EEMD
IEMG
Потребительский циклический сектор
EEMD
IEMG
Промышленность
EEMD
IEMG
Сырьевые материалы
EEMD
IEMG
Технологии
EEMD
IEMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMD vs. IEMG — Ранг доходности на риск
EEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEMG
Сравнение EEMD c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMD | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEMD и IEMG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMD | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.89% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMD и IEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMD | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.33% | — |
Сравнение комиссий EEMD и IEMG
EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMD и IEMG
EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 4.03% | 8.41% | 7.66% | 6.34% | 3.84% | 5.35% | 4.91% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.25% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
EEMD and IEMG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.
IEMG has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for EEMD.
EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.09% for IEMG.
Подберите оптимальное распределение для EEMD и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор