PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с EWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWX

1 день
0.39%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.75%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		14.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%4.18%

Correlation

The correlation between EEMD and EWX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.66

The correlation between EEMD and EWX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и EWX

Секторы
EEMD
EWX

Коммунальные услуги

11.3%
1.2%

Энергетика

10.6%
2.0%

Недвижимость

9.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.4%

Здравоохранение

9.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.9%

Финансовые услуги

9.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.5%

Промышленность

8.2%
9.8%

Сырьевые материалы

7.4%
6.0%

Технологии

6.6%
16.0%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
EWX
1.2%

Энергетика

EEMD
10.6%
EWX
2.0%

Недвижимость

EEMD
9.8%
EWX
2.3%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
EWX
2.4%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
EWX
3.6%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
EWX
0.9%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
EWX
4.7%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
EWX
5.5%

Промышленность

EEMD
8.2%
EWX
9.8%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
EWX
6.0%

Технологии

EEMD
6.6%
EWX
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPY
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ

Доходность на риск

EEMD vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.22

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и EWX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-63.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и EWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Сравнение комиссий EEMD и EWX

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и EWX

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.54%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and EWX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.65% for EWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор