Сравнение EEMD с ECOW
EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности EEMD и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEMD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ECOW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.36K | $605.45K | $1.33M |
Сравнение доходности по годам EEMD и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 9.61% | 17.60% | -11.21% | 5.54% | -0.35% | 5.56% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.45% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Correlation
The correlation between EEMD and ECOW is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г. | 0.61 |
The correlation between EEMD and ECOW shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EEMD и ECOW
Секторы
EEMD
ECOW
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Коммунальные услуги
EEMD
ECOW
Энергетика
EEMD
ECOW
Недвижимость
EEMD
ECOW
-
Потребительский защитный сектор
EEMD
ECOW
Здравоохранение
EEMD
ECOW
Коммуникационные услуги
EEMD
ECOW
Финансовые услуги
EEMD
ECOW
-
Потребительский циклический сектор
EEMD
ECOW
Промышленность
EEMD
ECOW
Сырьевые материалы
EEMD
ECOW
Технологии
EEMD
ECOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMD vs. ECOW — Ранг доходности на риск
EEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ECOW
Сравнение EEMD c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMD | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEMD и ECOW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMD | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMD и ECOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMD | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.02% | — |
Сравнение комиссий EEMD и ECOW
EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMD и ECOW
EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.42% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% |
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 4.03% | 8.41% | 7.66% | 6.34% | 3.84% | 5.35% | 4.91% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EEMD and ECOW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.00% for EEMD.
EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.70% for ECOW.
Подберите оптимальное распределение для EEMD и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор