PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMD с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с DVYE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
4.17%
С начала года
8.51%
1 год
20.65%
3 года*
19.39%
5 лет*
5.39%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		8.51%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%1.56%

Correlation

The correlation between EEMD and DVYE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between EEMD and DVYE shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и DVYE

Секторы
EEMD
DVYE

Коммунальные услуги

11.3%
7.0%

Энергетика

10.6%
18.2%

Недвижимость

9.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.1%

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
1.7%

Финансовые услуги

9.0%
28.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.3%

Промышленность

8.2%
17.0%

Сырьевые материалы

7.4%
8.8%

Технологии

6.6%
8.4%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
DVYE
7.0%

Энергетика

EEMD
10.6%
DVYE
18.2%

Недвижимость

EEMD
9.8%
DVYE
4.0%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
DVYE
2.1%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
DVYE

-

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
DVYE
1.7%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
DVYE
28.5%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
DVYE
4.3%

Промышленность

EEMD
8.2%
DVYE
17.0%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
DVYE
8.8%

Технологии

EEMD
6.6%
DVYE
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с DEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с SCHDEEMD с VOOEEMD с VWO
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

EEMD vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.47

—

EEMD vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и DVYE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и DVYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.28%

—

Сравнение комиссий EEMD и DVYE

И EEMD, и DVYE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и DVYE

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		4.97%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and DVYE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD and DVYE have the same expense ratio: 0.50% per year.

DVYE has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор