PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMD с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%37.54%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between EEMD and BKEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.64

The correlation between EEMD and BKEM shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и BKEM

Секторы
EEMD
BKEM

Коммунальные услуги

11.3%
2.0%

Энергетика

10.6%
3.4%

Недвижимость

9.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.6%

Здравоохранение

9.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.8%

Финансовые услуги

9.0%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.7%

Промышленность

8.2%
8.1%

Сырьевые материалы

7.4%
5.7%

Технологии

6.6%
43.0%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
BKEM
2.0%

Энергетика

EEMD
10.6%
BKEM
3.4%

Недвижимость

EEMD
9.8%
BKEM
1.1%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
BKEM
2.6%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
BKEM
2.7%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
BKEM
5.8%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
BKEM
16.9%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
BKEM
8.7%

Промышленность

EEMD
8.2%
BKEM
8.1%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
BKEM
5.7%

Технологии

EEMD
6.6%
BKEM
43.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с DEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с SCHDEEMD с VOOEEMD с VWO
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EEMD vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.73

—

EEMD vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и BKEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и BKEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.65%

—

Сравнение комиссий EEMD и BKEM

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и BKEM

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and BKEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

BKEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.11% for BKEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор