Сравнение EEM с SGOV
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEM returned 7.31%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EEM charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
EEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 9.98%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66B | $1.55B | $1.89B | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам EEM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.75% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 40.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between EEM and SGOV is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
The correlation between EEM and SGOV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EEM
SGOV
Сравнение EEM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -378.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 380.49 | -379.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 388.26 | -385.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6,151.25 | -6,143.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEM и SGOV
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -0.03% | -66.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -0.01% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -0.01% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -0.03% | -34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | 0.00% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | 0.00% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.00% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SGOV
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 0.04% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 0.13% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 0.19% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 0.24% | +19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 0.23% | +20.58% |
Сравнение комиссий EEM и SGOV
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SGOV
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.70% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEM and SGOV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (8.53%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, EEM leads with 7.31% vs 3.67% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EEM has performed better with a 7.31% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
SGOV has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 1.70% for EEM.
EEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEM и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор