Сравнение EEM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EEM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.44% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 41.57% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EEM
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 7.67%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SGOV
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EEM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EEM
SGOV
Сравнение EEM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 20.63 | -19.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 286.00 | -283.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 202.83 | -201.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 412.76 | -410.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4,634.41 | -4,625.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 20.63 | -19.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 14.13 | -13.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 12.35 | -12.01 |
Корреляция
Корреляция между EEM и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SGOV
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.15% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SGOV
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -0.03% | -66.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -0.01% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -0.03% | -37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | 0.00% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | 0.00% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.00% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SGOV
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 0.06% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 0.13% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 0.20% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 0.24% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 0.24% | +20.08% |