PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

EEM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%-0.08%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDTEMEQ с GDE

Сравнение комиссий EEM и EMEQ

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.78

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.27

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.68

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

18.73

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.78

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.88

-1.53

Корреляция

Корреляция между EEM и EMEQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EMEQ

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и EMEQ

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-19.99%

-46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-17.91%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-12.88%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-4.09%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.47%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EMEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.51%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

15.38%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

23.91%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

29.87%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

27.51%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

27.51%

-7.19%