PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EMEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EEM is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, EEM returned 52.09% vs 154.82% for EMEQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%-0.08%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between EEM and EMEQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between EEM and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и EMEQ

Секторы
EEM
EMEQ

Технологии

43.6%
56.6%

Финансовые услуги

17.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.2%

Промышленность

6.2%
5.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.7%

Энергетика

3.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Здравоохранение

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEM
43.6%
EMEQ
56.6%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
EMEQ
11.1%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
EMEQ
8.2%

Промышленность

EEM
6.2%
EMEQ
5.8%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
EMEQ
1.8%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
EMEQ
5.7%

Энергетика

EEM
3.3%
EMEQ
7.0%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
EMEQ
2.9%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EMEQ
1.0%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
EMEQ

-

Недвижимость

EEM
0.9%
EMEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXCEMEQ с FDT

Доходность на риск

EEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
4.85

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.00

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

8.70

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

34.77

-19.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

4.85

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.87

-2.49

Просадки

Сравнение просадок EEM и EMEQ

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-19.99%

-46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-17.91%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.05%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-3.97%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.47%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EMEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 8.49%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

15.07%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

28.60%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

32.17%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

29.97%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

29.97%

-9.47%

Сравнение комиссий EEM и EMEQ

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EMEQ

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности EMEQ в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EEM and EMEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 52.09% for EEM. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 52.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EEM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.58% for EMEQ.

They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор