Сравнение EEM с CIVVX
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 10.34%/yr for CIVVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.
Доходность
Сравнение доходности EEM и CIVVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEM имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции CIVVX немного впереди с 10.34%.
EEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- 45.22%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.91%
CIVVX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам EEM и CIVVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 24.07% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 5.33% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
Correlation
The correlation between EEM and CIVVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г. | 0.71 |
The correlation between EEM and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEM vs. CIVVX — Ранг доходности на риск
EEM
CIVVX
Сравнение EEM c CIVVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEM | CIVVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.36 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 4.43 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEM и CIVVX
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и CIVVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEM | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -61.07% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -16.20% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -17.31% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -28.60% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -45.13% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -11.20% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.96% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и CIVVX
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Causeway International Value Fund (CIVVX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEM | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 5.92% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 14.92% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 17.53% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.25% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.42% | +1.22% |
Сравнение комиссий EEM и CIVVX
EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и CIVVX
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CIVVX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.11% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.79% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
EEM and CIVVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (10.80%) compared to CIVVX (5.92%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs CIVVX's -61.07%.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEM и CIVVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор