Сравнение EELV с LDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM).
EELV и LDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EELV и LDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELV и LDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | 0.33% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 0.01%.
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и LDEM
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%.
Доходность на риск
EELV vs. LDEM — Ранг доходности на риск
EELV
LDEM
Сравнение EELV c LDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELV | LDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.73 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.77 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 6.32 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELV | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.07 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EELV и LDEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и LDEM
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности LDEM в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и LDEM
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и LDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELV | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -40.82% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -13.21% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -39.17% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -10.14% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -17.72% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.70% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и LDEM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.65%, в то время как у iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELV | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.25% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 13.06% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 19.39% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 18.95% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 20.75% | -7.05% |