PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с EJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

EELV и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-4.72%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVD

Сравнение комиссий EELV и EJAN

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

EELV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.27

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.88

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.69

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.03

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EJAN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между EELV и EJAN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и EJAN

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EELV и EJAN

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-22.23%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-7.42%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-22.00%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.84%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.92%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.58%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и EJAN

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.22%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

6.46%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

9.85%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

11.05%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

12.78%

+0.92%