PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELDX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELDX с EAPCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EELDX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - EELDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EELDX returned 8.01%/yr vs 9.75%/yr for EAPCX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EELDX charges 0.78%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности EELDX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции EELDX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.75% соответственно.

EELDX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.35%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.01%

EAPCX

1 день
-1.61%
1 месяц
-8.16%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.41%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELDX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.28%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.76%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Correlation

The correlation between EELDX and EAPCX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.33

Over the past year, the correlation between EELDX and EAPCX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с FBIIXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMBEELDX с EMDIX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с SWASXEAPCX с FCSSXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX

Доходность на риск

EELDX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELDX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EELDXEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
1.96

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.18
2.59

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.36

1.35

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.25

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

9.66

+10.90

EELDX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа EAPCX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EELDX и EAPCX

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELDXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-52.59%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-12.23%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-12.23%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-18.05%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.12%

-28.81%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-12.23%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-22.70%

+19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.85%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и EAPCX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 0.82%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELDXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.68%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

11.98%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

14.22%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

14.59%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

13.27%

-8.55%

Сравнение комиссий EELDX и EAPCX

EELDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и EAPCX

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности EAPCX в 11.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.84%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		10.72%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Часто задаваемые вопросы

EELDX and EAPCX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPCX has higher volatility (3.68%) compared to EELDX (0.82%). In terms of maximum drawdown, EELDX dropped -19.12% vs EAPCX's -52.59%.

EELDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELDX и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор