Сравнение EEDS.L с MXUD.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while MXUD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 12.51%/yr for MXUD.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for MXUD.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и MXUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у MXUD.L с доходностью 9.03%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
MXUD.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и MXUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 4.88% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 9.03% | 17.43% | 25.46% | 27.85% | -19.90% | 27.77% | 20.86% | 4.74% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and MXUD.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between EEDS.L and MXUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
MXUD.L
Сравнение EEDS.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | MXUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.33 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.45 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и MXUD.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке MXUD.L в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и MXUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -34.42% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.44% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.43% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.22% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.68% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.60% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.09% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и MXUD.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) имеют волатильность 3.14% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.16% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.45% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.21% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.31% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.23% | -0.41% |
Сравнение комиссий EEDS.L и MXUD.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и MXUD.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MXUD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.13% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 1.27% | 1.47% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EEDS.L and MXUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for EEDS.L.
EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.05% for MXUD.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и MXUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор