PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEDS.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEDS.L с HIUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEDS.L returned 17.80%/yr vs 17.74%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности EEDS.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEDS.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 20.56%.

EEDS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
7.35%
С начала года
8.07%
1 год
18.22%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

HIUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
17.53%
С начала года
20.56%
1 год
35.37%
3 года*
17.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEDS.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		8.07%14.97%24.21%26.17%-3.54%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		20.56%18.63%7.72%29.55%-17.49%

Correlation

The correlation between EEDS.L and HIUS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between EEDS.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EEDS.L:
EEDS.L с EEJD.LEEDS.L с BBDD.LEEDS.L с BBUD.LEEDS.L с BBUS.LEEDS.L с CAPU.LEEDS.L с CNDX.LEEDS.L с CSP1.L
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с CNDX.L

Доходность на риск

EEDS.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDS.L
Ранг доходности на риск EEDS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDS.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDS.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDS.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDS.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEDS.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.78

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.51

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.23

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

2.03

+6.01

EEDS.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDS.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HIUS.L равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDS.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEDS.L и HIUS.L

Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -28.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEDS.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-28.87%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-28.87%

+19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-28.87%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-8.46%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-8.02%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

17.45%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDS.L и HIUS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) составляет 3.14%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEDS.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

7.86%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

15.09%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

45.41%

-32.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

28.81%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

28.81%

-10.99%

Сравнение комиссий EEDS.L и HIUS.L

EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDS.L и HIUS.L

Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.84%0.89%1.00%1.15%1.42%1.01%1.24%1.07%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEDS.L and HIUS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.

EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор