PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -24.56%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%26.29%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between EDZ and QTJL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.60

The correlation between EDZ and QTJL shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и QTJL

Секторы
EDZ
QTJL

Финансовые услуги

26.2%
0.2%

Промышленность

19.7%
2.6%

Технологии

14.6%
58.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.6%

Коммунальные услуги

7.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.6%

Здравоохранение

5.9%
3.7%

Энергетика

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
14.5%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
QTJL
0.2%

Промышленность

EDZ
19.7%
QTJL
2.6%

Технологии

EDZ
14.6%
QTJL
58.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
QTJL
11.6%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
QTJL
1.2%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
QTJL
6.6%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
QTJL
3.7%

Энергетика

EDZ
3.9%
QTJL
0.5%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
QTJL
14.5%

Недвижимость

EDZ
1.4%
QTJL
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

EDZ vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.28

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.83

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.03

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

10.11

-11.54

EDZ vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и QTJL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-33.40%

-66.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-6.68%

-68.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-22.43%

-68.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-33.40%

-59.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.17%

-96.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-7.77%

-89.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

1.34%

+44.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и QTJL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

4.19%

+24.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

8.42%

+55.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

10.63%

+60.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

20.34%

+39.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

20.27%

+41.37%

Сравнение комиссий EDZ и QTJL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и QTJL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and QTJL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -24.56% for EDZ. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор