Сравнение EDZ с OOQB
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. EDZ is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, EDZ returned -76.12% vs -27.35% for OOQB. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
EDZ
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -57.78%
- 6 месяцев
- -60.09%
- 1 год
- -76.12%
- 3 года*
- -48.58%
- 5 лет*
- -25.35%
- 10 лет*
- -36.84%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDZ и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -57.78% | -51.24% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between EDZ and OOQB is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.53 |
The correlation between EDZ and OOQB has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. OOQB — Ранг доходности на риск
EDZ
OOQB
Сравнение EDZ c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.51 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.91 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | -0.53 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и OOQB
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -53.44% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.94% | -53.44% | -22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -43.69% | -56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -23.26% | -74.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.20% | 30.11% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и OOQB
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 0.00% | +25.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 39.39% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 51.57% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.98% | 58.12% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 58.12% | +2.85% |
Сравнение комиссий EDZ и OOQB
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и OOQB
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 10.46% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and OOQB have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (25.64%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -76.12% for EDZ. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -76.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 10.46% for EDZ.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор