PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с MVLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, EDZ returned -65.33% vs 236.36% for MVLL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

MVLL

1 день
-17.84%
1 месяц
-58.68%
6 месяцев
236.72%
С начала года
199.07%
1 год
236.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и MVLL

2026 (YTD)2025
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-52.30%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		199.07%-8.44%

Correlation

The correlation between EDZ and MVLL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.53

The correlation between EDZ and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и MVLL

Секторы
EDZ
MVLL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
66.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
MVLL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
MVLL

-

Технологии

EDZ
14.6%
MVLL
66.7%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
MVLL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
MVLL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
MVLL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
MVLL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
MVLL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с TSXUMVLL с DLLLMVLL с MULLMVLL с YINNMVLL с XXXX

Доходность на риск

EDZ vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.57

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.49

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.35

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

8.89

-10.32

EDZ vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и MVLL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-71.03%

-28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-71.03%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-71.03%

-28.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-23.57%

-74.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

26.72%

+18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и MVLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.73%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 58.26%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

58.26%

-29.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

123.97%

-59.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

151.72%

-81.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

149.89%

-90.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

149.89%

-88.25%

Сравнение комиссий EDZ и MVLL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и MVLL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and MVLL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (58.26%) compared to EDZ (28.73%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs MVLL's -71.03%.

On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -65.33% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 28.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for MVLL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор