PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с MVLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, EDZ returned -70.82% vs 589.78% for MVLL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 595.97%.

EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

MVLL

1 день
-2.00%
1 месяц
60.63%
С начала года
595.97%
6 месяцев
570.87%
1 год
589.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и MVLL

2026 (YTD)2025
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-55.99%-52.30%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		595.97%-8.44%

Correlation

The correlation between EDZ and MVLL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.51

The correlation between EDZ and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и MVLL

Секторы
EDZ
MVLL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
66.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
MVLL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
MVLL

-

Технологии

EDZ
14.6%
MVLL
66.6%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
MVLL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
MVLL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
MVLL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
MVLL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
MVLL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с TSXUMVLL с ROBNMVLL с FLYU

Доходность на риск

EDZ vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
4.12

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
3.48

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.48

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

12.16

-13.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

24.48

-26.16

EDZ vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и MVLL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.02%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-48.93%

-26.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-32.58%

-67.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-22.43%

-75.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

24.26%

+18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и MVLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 37.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 87.12%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

87.12%

-50.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

113.24%

-52.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

144.98%

-77.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

147.05%

-88.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

147.05%

-85.55%

Сравнение комиссий EDZ и MVLL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и MVLL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and MVLL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (87.12%) compared to EDZ (37.01%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 589.78% vs -70.82% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 37.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 589.78% return vs -70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.00% for MVLL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор