PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -34.13% против 4.90% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EDZ and KORU is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.79

The correlation between EDZ and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и KORU

Секторы
EDZ
KORU

Финансовые услуги

26.2%
7.4%

Промышленность

19.7%
15.2%

Технологии

14.6%
63.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.5%

Коммунальные услуги

7.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.3%

Здравоохранение

5.9%
2.5%

Энергетика

3.9%
0.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.1%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
KORU
7.4%

Промышленность

EDZ
19.7%
KORU
15.2%

Технологии

EDZ
14.6%
KORU
63.4%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
KORU
5.5%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
KORU
0.3%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
KORU
1.3%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
KORU
2.5%

Энергетика

EDZ
3.9%
KORU
0.9%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
KORU
2.1%

Недвижимость

EDZ
1.4%
KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EDZ vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.31

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.63

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.97

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

14.03

-15.46

EDZ vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и KORU

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.79%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-70.51%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-73.34%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-92.74%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-95.79%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-70.51%

-29.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-57.39%

-40.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

24.92%

+20.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.73%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

70.60%

-41.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

147.53%

-83.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

151.62%

-80.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

94.03%

-34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

84.35%

-22.71%

Сравнение комиссий EDZ и KORU

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и KORU

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and KORU have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to EDZ (28.73%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -34.13% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 28.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.42% for KORU.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор