PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.41%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -36.41% против 17.48% соответственно.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EDZ and KORU is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.79

The correlation between EDZ and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и KORU

Секторы
EDZ
KORU

Финансовые услуги

26.2%
16.7%

Промышленность

19.7%
20.4%

Технологии

14.6%
52.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.8%

Коммунальные услуги

7.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.8%

Здравоохранение

5.9%
3.5%

Энергетика

3.9%
1.4%

Сырьевые материалы

3.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.9%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
KORU
16.7%

Промышленность

EDZ
19.7%
KORU
20.4%

Технологии

EDZ
14.6%
KORU
52.3%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
KORU
5.8%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
KORU
0.4%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
KORU
1.8%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
KORU
3.5%

Энергетика

EDZ
3.9%
KORU
1.4%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
KORU
2.9%

Недвижимость

EDZ
1.4%
KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EDZ vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
13.88

-15.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
4.85

-7.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.67

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

28.19

-29.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

89.21

-90.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

13.88

-15.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.24

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.11

-0.72

Просадки

Сравнение просадок EDZ и KORU

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.79%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-61.39%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-73.71%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-93.35%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-95.79%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.01%

-82.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-57.52%

-40.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

19.36%

+25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 25.57%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

60.60%

-35.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

111.66%

-59.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

124.91%

-65.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

85.28%

-28.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

79.99%

-19.02%

Сравнение комиссий EDZ и KORU

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и KORU

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and KORU have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to EDZ (25.57%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -36.41% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -36.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.16% for KORU.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор