PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с GGLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EDZ returned -48.07%/yr vs 62.76%/yr for GGLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.42%.

EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

GGLL

1 день
-0.51%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.36%
1 год
258.46%
3 года*
62.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-55.99%-59.30%-12.71%-20.28%-8.05%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		11.42%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EDZ and GGLL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов EDZ и GGLL

Секторы
EDZ
GGLL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
100.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
GGLL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
GGLL

-

Технологии

EDZ
14.6%
GGLL

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
GGLL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
GGLL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
GGLL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
GGLL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
GGLL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
GGLL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
GGLL
100.0%

Недвижимость

EDZ
1.4%
GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

EDZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
4.40

-5.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
4.49

-6.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.54

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.78

-7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

21.59

-23.26

EDZ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и GGLL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-52.81%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-38.39%

-36.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-52.81%

-37.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-28.01%

-71.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-15.23%

-82.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

12.03%

+30.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и GGLL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.95%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

18.95%

+18.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

42.12%

+19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

59.22%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

56.19%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

56.19%

+5.31%

Сравнение комиссий EDZ и GGLL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и GGLL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности GGLL в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.42%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and GGLL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (37.01%) compared to GGLL (18.95%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 62.76% vs -48.07% for EDZ. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 18.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.76% return vs -48.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 4.42% for GGLL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор