PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с GGLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EDZ returned -48.04%/yr vs 68.87%/yr for GGLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 30.87%.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

GGLL

1 день
7.06%
1 месяц
-9.57%
С начала года
30.87%
6 месяцев
25.77%
1 год
311.83%
3 года*
68.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%-5.81%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		30.87%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EDZ and GGLL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов EDZ и GGLL

Секторы
EDZ
GGLL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
100.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
GGLL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
GGLL

-

Технологии

EDZ
14.6%
GGLL

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
GGLL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
GGLL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
GGLL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
GGLL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
GGLL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
GGLL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
GGLL
100.0%

Недвижимость

EDZ
1.4%
GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

EDZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
5.36

-6.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
5.11

-7.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.61

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

8.18

-9.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

28.11

-29.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

5.36

-6.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

1.03

-1.64

Просадки

Сравнение просадок EDZ и GGLL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-52.81%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-38.39%

-37.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-52.81%

-36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-15.44%

-84.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-15.17%

-82.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

11.15%

+33.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и GGLL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

17.94%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

41.25%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

58.62%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

56.11%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

56.11%

+4.86%

Сравнение комиссий EDZ и GGLL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и GGLL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности GGLL в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.49%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and GGLL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.57%) compared to GGLL (17.94%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 68.87% vs -48.04% for EDZ. On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 68.87% return vs -48.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 3.49% for GGLL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор