PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с GGLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EDZ returned -43.45%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%-8.05%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		15.84%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EDZ and GGLL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов EDZ и GGLL

Секторы
EDZ
GGLL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
100.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
GGLL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
GGLL

-

Технологии

EDZ
14.6%
GGLL

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
GGLL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
GGLL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
GGLL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
GGLL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
GGLL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
GGLL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
GGLL
100.0%

Недвижимость

EDZ
1.4%
GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

EDZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
3.52

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.92

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

5.59

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

16.06

-17.50

EDZ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и GGLL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-52.81%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-38.39%

-36.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-52.81%

-37.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-25.15%

-74.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-15.36%

-82.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

13.33%

+32.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и GGLL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 21.63%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

21.63%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

44.92%

+19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

60.88%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

56.45%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

56.45%

+5.19%

Сравнение комиссий EDZ и GGLL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и GGLL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности GGLL в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and GGLL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to GGLL (21.63%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -43.45% for EDZ. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -43.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 4.25% for GGLL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор