PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EDZ returned -74.18% vs 836.76% for DLLL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и DLLL

2026 (YTD)2025
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-52.61%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-3.72%

Correlation

The correlation between EDZ and DLLL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.44

Сравнение распределения секторов EDZ и DLLL

Секторы
EDZ
DLLL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
66.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
DLLL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
DLLL

-

Технологии

EDZ
14.6%
DLLL
66.7%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
DLLL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
DLLL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
DLLL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
DLLL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
DLLL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
DLLL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

EDZ vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
6.54

-7.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
4.79

-7.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.59

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

14.78

-15.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

30.80

-32.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

6.54

-7.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

3.14

-3.75

Просадки

Сравнение просадок EDZ и DLLL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-57.19%

-18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.77%

-81.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-25.89%

-71.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

27.39%

+17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 25.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

69.62%

-44.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

102.01%

-50.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

129.16%

-69.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

130.36%

-73.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

130.36%

-69.39%

Сравнение комиссий EDZ и DLLL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и DLLL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and DLLL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.62%) compared to EDZ (25.57%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -74.18% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -74.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for DLLL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор