Сравнение EDZ с DLLL
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EDZ returned -65.33% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
EDZ
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- 17.31%
- 6 месяцев
- -40.86%
- С начала года
- -50.67%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- -43.45%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- -34.13%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDZ и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -50.67% | -54.01% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between EDZ and DLLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение распределения секторов EDZ и DLLL
Секторы
EDZ
DLLL
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EDZ
DLLL
-
Промышленность
EDZ
DLLL
-
Технологии
EDZ
DLLL
Потребительский циклический сектор
EDZ
DLLL
-
Коммунальные услуги
EDZ
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
EDZ
DLLL
-
Здравоохранение
EDZ
DLLL
-
Энергетика
EDZ
DLLL
-
Сырьевые материалы
EDZ
DLLL
-
Коммуникационные услуги
EDZ
DLLL
-
Недвижимость
EDZ
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. DLLL — Ранг доходности на риск
EDZ
DLLL
Сравнение EDZ c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.46 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 9.53 | -10.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 19.00 | -20.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и DLLL
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -68.58% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.94% | -57.19% | -17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -34.75% | -65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -25.70% | -72.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.52% | 28.64% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.73%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.73% | 43.56% | -14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 110.12% | -46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 136.53% | -65.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 131.16% | -71.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 131.16% | -69.52% |
Сравнение комиссий EDZ и DLLL
EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и DLLL
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.78% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and DLLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to EDZ (28.73%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -65.33% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 28.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for DLLL.
EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор