PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с DLLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EDZ returned -70.82% vs 753.45% for DLLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 787.26%.

EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

DLLL

1 день
2.87%
1 месяц
94.80%
С начала года
787.26%
6 месяцев
750.24%
1 год
753.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и DLLL

2026 (YTD)2025
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-55.99%-54.01%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		787.26%-3.72%

Correlation

The correlation between EDZ and DLLL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов EDZ и DLLL

Секторы
EDZ
DLLL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
66.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
DLLL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
DLLL

-

Технологии

EDZ
14.6%
DLLL
66.6%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
DLLL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
DLLL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
DLLL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
DLLL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
DLLL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
DLLL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDGDLLL с NVD

Доходность на риск

EDZ vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
5.81

-6.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
4.53

-6.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.56

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

13.30

-14.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

27.05

-28.73

EDZ vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и DLLL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-57.19%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-16.07%

-83.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-25.83%

-71.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

28.06%

+14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 37.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 61.95%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

61.95%

-24.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

102.52%

-41.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

130.96%

-62.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

129.49%

-70.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

129.49%

-67.99%

Сравнение комиссий EDZ и DLLL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и DLLL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and DLLL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (61.95%) compared to EDZ (37.01%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 753.45% vs -70.82% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 37.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 753.45% return vs -70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.00% for DLLL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор