PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDU с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDU с AMDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, EDU returned -17.08% vs 719.90% for AMDL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDU и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 329.20%.

EDU

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-17.08%
3 года*
8.29%
5 лет*
-10.56%
10 лет*
1.31%

AMDL

1 день
-0.37%
1 месяц
15.31%
С начала года
329.20%
6 месяцев
324.82%
1 год
719.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDU и AMDL

2026 (YTD)20252024
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-17.32%-13.27%-29.44%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		329.20%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between EDU and AMDL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с NVDAEDU с TRINEDU с VRNSEDU с QQQ
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

EDU vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDU c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDUAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
5.43

-5.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.90

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.51

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

12.95

-13.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

25.17

-26.49

EDU vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDU и AMDL

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDUAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-88.63%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-56.13%

+27.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.38%

-13.32%

-63.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.09%

-47.68%

+14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

28.82%

-15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и AMDL

Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 6.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.51%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDUAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

48.51%

-41.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

101.65%

-78.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

134.44%

-97.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.91%

118.40%

-47.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.57%

118.40%

-58.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и AMDL

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.67%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы

EDU and AMDL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (48.51%) compared to EDU (6.81%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs AMDL's -88.63%.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDU и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор