PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOW с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

EDOW и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EDOW и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOW и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		-1.60%15.46%13.17%15.47%-4.15%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

EDOW

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.77%
1 год
13.59%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с SCHDEDOW с VOO
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий EDOW и SAMT

EDOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Доходность на риск

EDOW vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.02

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.65

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.14

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

11.64

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.02

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между EDOW и SAMT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и SAMT

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.33%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDOW и SAMT

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

EDOWSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-20.57%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.76%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.23%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-8.00%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.11%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и SAMT

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 4.18%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDOWSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.89%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

11.92%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.68%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.77%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.77%

+1.08%