PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с NRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EDOW tracks the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, EDOW returned 20.02% vs 58.28% for NRSH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и NRSH

2026 (YTD)202520242023
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%5.45%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between EDOW and NRSH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between EDOW and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и NRSH

Секторы
EDOW
NRSH

Технологии

20.0%
35.5%

Финансовые услуги

17.5%

-

Промышленность

13.6%
58.7%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Потребительский защитный сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Энергетика

3.3%
2.5%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EDOW
20.0%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
NRSH

-

Промышленность

EDOW
13.6%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
NRSH

-

Энергетика

EDOW
3.3%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
NRSH

-

Недвижимость

EDOW

-

NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

EDOW

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

EDOW vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.40

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.08

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.35

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

16.71

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EDOW и NRSH

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-24.01%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.94%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.68%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.61%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.50%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и NRSH

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 2.90%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

8.57%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

20.30%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

24.44%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

21.53%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.53%

-3.79%

Сравнение комиссий EDOW и NRSH

EDOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и NRSH

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and NRSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 20.02% for EDOW. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 20.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.28% for NRSH.

EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: First Trust and Aztlan. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор