PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.14%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%19.41%

Correlation

The correlation between EDOW and FTXL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between EDOW and FTXL has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EDOW и FTXL

Секторы
EDOW
FTXL

Технологии

20.0%
99.5%

Финансовые услуги

17.5%

-

Промышленность

13.6%
0.5%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Потребительский защитный сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EDOW
20.0%
FTXL
99.5%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
FTXL

-

Промышленность

EDOW
13.6%
FTXL
0.5%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
FTXL

-

Энергетика

EDOW
3.3%
FTXL

-

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
FTXL

-

Недвижимость

EDOW

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

EDOW

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

EDOW vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
6.00

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
5.56

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

14.86

-12.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

55.40

-46.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

6.00

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.93

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EDOW и FTXL

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-43.87%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-14.51%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-41.57%

+26.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-43.87%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.24%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-10.55%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.88%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 2.90%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

14.14%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

29.04%

-21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

35.94%

-25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

36.03%

-21.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

34.25%

-16.51%

Сравнение комиссий EDOW и FTXL

EDOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и FTXL

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and FTXL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 9.14% for EDOW. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.13% for FTXL.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор