PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EDOW is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, EDOW returned 16.24%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и CVSE

2026 (YTD)202520242023
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%10.67%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between EDOW and CVSE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.74

Over the past year, the correlation between EDOW and CVSE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EDOW и CVSE

Секторы
EDOW
CVSE

Технологии

20.0%
39.5%

Финансовые услуги

17.5%
16.3%

Промышленность

13.6%
11.3%

Здравоохранение

13.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

9.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.1%

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%
2.7%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

EDOW
20.0%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
CVSE
16.3%

Промышленность

EDOW
13.6%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
CVSE
10.3%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
CVSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
CVSE
1.7%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
CVSE
5.1%

Энергетика

EDOW
3.3%
CVSE

-

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
CVSE
2.7%

Недвижимость

EDOW

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

EDOW

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

EDOW vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.28

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.90

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.67

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

5.72

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EDOW и CVSE

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-20.29%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-3.08%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-20.29%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.68%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.69%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.43%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и CVSE

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.00%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

0.00%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

6.42%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.86%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

13.86%

+3.88%

Сравнение комиссий EDOW и CVSE

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и CVSE

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and CVSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (2.90%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, EDOW leads with 16.24% vs 13.49% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDOW has performed better with a 16.24% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: First Trust and Calvert. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.29% for CVSE.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор