PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOW с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

EDOW и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EDOW и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOW и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		-1.60%15.46%13.17%15.47%14.47%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

EDOW

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.77%
1 год
13.59%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с SCHDEDOW с VOO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий EDOW и AVIE

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

EDOW vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

3.59

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.04

-0.45

Корреляция

Корреляция между EDOW и AVIE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и AVIE

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AVIE в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.33%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDOW и AVIE

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDOWAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-12.39%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.53%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-2.70%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.10%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.02%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и AVIE

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDOWAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.69%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.38%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.66%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

13.10%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

13.10%

+4.75%