PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с AVIE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EDOW is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, EDOW returned 15.63%/yr vs 13.13%/yr for AVIE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.40%.

EDOW

1 день
-0.46%
1 месяц
0.51%
С начала года
6.26%
6 месяцев
5.31%
1 год
18.40%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.68%
1 месяц
0.06%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.80%
1 год
24.46%
3 года*
13.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.26%15.46%13.17%15.47%12.33%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.40%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between EDOW and AVIE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.71

The correlation between EDOW and AVIE shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOW и AVIE

Секторы
EDOW
AVIE

Технологии

22.7%
0.1%

Финансовые услуги

16.9%
15.0%

Промышленность

13.6%
1.1%

Здравоохранение

13.2%
26.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
17.1%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Энергетика

3.0%
30.1%

Сырьевые материалы

3.0%
9.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

EDOW
22.7%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

EDOW
16.9%
AVIE
15.0%

Промышленность

EDOW
13.6%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

EDOW
13.2%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.2%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.2%
AVIE
17.1%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.2%
AVIE

-

Энергетика

EDOW
3.0%
AVIE
30.1%

Сырьевые материалы

EDOW
3.0%
AVIE
9.8%

Недвижимость

EDOW

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

EDOW

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV

Доходность на риск

EDOW vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOWAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.47

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.52

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.95

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

14.94

-7.09

EDOW vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOW и AVIE

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-12.39%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-4.97%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-12.39%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.40%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.00%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.64%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и AVIE

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.79%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.05%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

9.99%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

12.89%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

12.89%

+4.81%

Сравнение комиссий EDOW и AVIE

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и AVIE

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVIE в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.46%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.53%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and AVIE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (3.27%) compared to AVIE (2.79%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, EDOW leads with 15.63% vs 13.13% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDOW has performed better with a 15.63% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.46% for AVIE.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор