PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOG с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

EDOG и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOG и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 6.00% против 8.40% соответственно.

EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий EDOG и EDIV

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EDOG vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.61

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.57

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.68

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.15

+0.10

Корреляция

Корреляция между EDOG и EDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и EDIV

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что сопоставимо с доходностью EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и EDIV

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EDOGEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-53.36%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.36%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-28.32%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-40.76%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-8.17%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-19.53%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.87%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и EDIV

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDOGEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.79%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.12%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.76%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.81%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.58%

+0.14%