Сравнение EDOG с ACES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES).
EDOG и ACES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и ACES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOG и ACES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.08% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -2.52% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.39% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 3.39%.
EDOG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 5.99%
ACES
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и ACES
EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.
Доходность на риск
EDOG vs. ACES — Ранг доходности на риск
EDOG
ACES
Сравнение EDOG c ACES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG | ACES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.93 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.66 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 6.60 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.41 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EDOG и ACES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и ACES
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности ACES в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.71% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.68% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и ACES
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и ACES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOG | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -79.05% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -17.44% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -74.44% | +47.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -64.99% | +59.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -38.35% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 7.03% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и ACES
Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 6.95%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOG | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 10.50% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 25.76% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 35.00% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 36.22% | -20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 35.71% | -17.99% |