Сравнение EDOC с RSPH
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -12.37%/yr vs 3.70%/yr for RSPH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и RSPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью 8.20%.
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
RSPH
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам EDOC и RSPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 8.20% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 23.19% | 8.60% |
Correlation
The correlation between EDOC and RSPH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between EDOC and RSPH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. RSPH — Ранг доходности на риск
EDOC
RSPH
Сравнение EDOC c RSPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | RSPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.98 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.98 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и RSPH
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и RSPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -40.49% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -10.87% | -19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -17.13% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -21.95% | -37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -0.55% | -57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -6.12% | -37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 4.32% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и RSPH
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.93% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 11.77% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 16.34% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 16.50% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 17.75% | +8.52% |
Сравнение комиссий EDOC и RSPH
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и RSPH
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RSPH в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and RSPH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.34%) compared to RSPH (5.93%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs RSPH's -40.49%.
On 5-year performance, RSPH leads with 3.70% vs -12.37% for EDOC. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RSPH has performed better with a 3.70% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
RSPH has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.26% for EDOC.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.40% for RSPH.
RSPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и RSPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор