PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOC с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOC с LFSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. EDOC is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, EDOC returned -10.11% vs 78.20% for LFSC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.

Доходность

Сравнение доходности EDOC и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 22.64%.

EDOC

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—

LFSC

1 день
-2.82%
1 месяц
11.09%
6 месяцев
24.03%
С начала года
22.64%
1 год
78.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOC и LFSC

2026 (YTD)20252024
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		-3.68%-0.62%2.82%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		22.64%56.54%-6.51%

Correlation

The correlation between EDOC and LFSC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.58

The correlation between EDOC and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с EDOC:
EDOC с EBIZEDOC с AGNGEDOC с IHFEDOC с GDXEDOC с AIQEDOC с XBIEDOC с ICLN
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с ZTOPLFSC с SPITLFSC с BMEDLFSC с SURILFSC с XBILFSC с GDOCLFSC с HEAL

Доходность на риск

EDOC vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOC
Ранг доходности на риск EDOC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC: 66
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOC c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOCLFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.95

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.83

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.84

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

13.69

-14.31

EDOC vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOC и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOC и LFSC

Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и LFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOCLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-29.74%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-16.25%

-14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-5.21%

-53.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-7.34%

-36.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

5.73%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOC и LFSC

Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOCLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.88%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

19.00%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

26.66%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

28.76%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

28.76%

-2.49%

Сравнение комиссий EDOC и LFSC

EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOC и LFSC

Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOC and LFSC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOC has higher volatility (7.34%) compared to LFSC (6.88%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs LFSC's -29.74%.

On 1-year performance, LFSC leads with 78.20% vs -10.11% for EDOC. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 78.20% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.

EDOC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for LFSC.

They also come from different issuers: Global X and F/m Investments. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.54% for LFSC.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOC и LFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор