Сравнение EDOC с JDOC
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. EDOC is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, EDOC returned -10.11% vs 21.61% for JDOC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и JDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью 4.84%.
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
JDOC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | 23.72% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 4.84% | 15.36% | -1.04% | 7.92% |
Correlation
The correlation between EDOC and JDOC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between EDOC and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. JDOC — Ранг доходности на риск
EDOC
JDOC
Сравнение EDOC c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.24 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.67 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и JDOC
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и JDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -20.87% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -9.68% | -21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -2.22% | -56.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -6.80% | -36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 3.82% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и JDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.44% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 11.33% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 14.88% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 14.67% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 14.67% | +11.60% |
Сравнение комиссий EDOC и JDOC
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и JDOC
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности JDOC в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.84% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and JDOC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.34%) compared to JDOC (5.44%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs JDOC's -20.87%.
On 1-year performance, JDOC leads with 21.61% vs -10.11% for EDOC. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 21.61% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
JDOC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.26% for EDOC.
They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.65% for JDOC.
JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и JDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор