Сравнение EDOC с CHAT
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. EDOC is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, EDOC returned -10.46%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -11.38% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between EDOC and CHAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.51 |
The correlation between EDOC and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. CHAT — Ранг доходности на риск
EDOC
CHAT
Сравнение EDOC c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.65 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 8.90 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 26.26 | -27.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 4.72 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.98 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и CHAT
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -31.34% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -16.28% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -31.34% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -0.66% | -62.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -5.35% | -37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 5.51% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и CHAT
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 11.70% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 24.62% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 30.74% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 29.90% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 29.90% | -3.72% |
Сравнение комиссий EDOC и CHAT
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и CHAT
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and CHAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs -10.46% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs -10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.39% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор