Сравнение EDM2.DE с BTC-USD
EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EDM2.DE returned 7.59%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDM2.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDM2.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDM2.DE показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.
EDM2.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам EDM2.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM2.DE iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 26.35% | 19.81% | 13.36% | 4.56% | -16.00% | 4.73% | 7.76% | 7.05% |
BTC-USD Bitcoin | -28.60% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | -4.49% |
Correlation
The correlation between EDM2.DE and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDM2.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EDM2.DE
BTC-USD
Сравнение EDM2.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDM2.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.87 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.76 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | -1.35 | +17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDM2.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.90 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.14 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EDM2.DE и BTC-USD
Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDM2.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -83.05% | +50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -49.93% | +39.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -49.93% | +30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -73.60% | +48.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -48.40% | +45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -39.96% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 33.81% | -30.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM2.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) составляет 7.43%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDM2.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 10.12% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 34.33% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 35.37% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 45.05% | -28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 55.99% | -36.86% |
Часто задаваемые вопросы
EDM2.DE and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDM2.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор