Сравнение EDIV с THQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).
EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EDIV и THQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDIV и THQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям THQ по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.18% соответственно.
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и THQ
EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.
Доходность на риск
EDIV vs. THQ — Ранг доходности на риск
EDIV
THQ
Сравнение EDIV c THQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDIV | THQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.17 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.09 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.24 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.60 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDIV | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.17 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.21 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EDIV и THQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и THQ
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности THQ в 12.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и THQ
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и THQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDIV | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -39.35% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -22.11% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -32.20% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -39.35% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -11.70% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -8.66% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 8.90% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и THQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDIV | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.96% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.57% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 21.87% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 18.84% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.48% | -2.90% |