PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с PGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.49%/yr vs 4.39%/yr for PGHY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции PGHY по среднегодовой доходности: 9.49% против 4.39% соответственно.

EDIV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.12%
1 год
13.72%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.49%

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		7.76%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Correlation

The correlation between EDIV and PGHY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г.

0.25

The correlation between EDIV and PGHY shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDIV и PGHY

Секторы
EDIV
PGHY

Финансовые услуги

29.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.7%

Промышленность

9.7%
3.5%

Технологии

8.4%
1.2%

Недвижимость

5.1%
0.5%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
5.8%

Здравоохранение

1.3%
2.5%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
PGHY
7.9%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
PGHY
6.6%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
PGHY
1.4%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
PGHY
5.7%

Промышленность

EDIV
9.7%
PGHY
3.5%

Технологии

EDIV
8.4%
PGHY
1.2%

Недвижимость

EDIV
5.1%
PGHY
0.5%

Энергетика

EDIV
3.2%
PGHY
3.6%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
PGHY
1.7%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
PGHY
5.8%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
PGHY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

EDIV vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDIVPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.46

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.24

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.46

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

9.42

-5.41

EDIV vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIV и PGHY

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-20.50%

-32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-3.04%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-5.03%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-9.42%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-20.50%

-20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.50%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-1.64%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.79%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и PGHY

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.06%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

3.81%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

5.11%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.46%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

7.04%

+10.45%

Сравнение комиссий EDIV и PGHY

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и PGHY

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности PGHY в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.45%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and PGHY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.64%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs PGHY's -20.50%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.49% vs 4.39% for PGHY. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.49% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 4.45% for EDIV.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while PGHY is High Yield Bonds. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.35% for PGHY.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор