PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с MEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с MEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM).

EDIV и MEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EDIV и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и MEM

2026 (YTD)2025202420232022
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-1.40%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%6.92%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 4.61%.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHSMEM с ASIA

Сравнение комиссий EDIV и MEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEM в 0.79%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EDIV vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVMEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.60

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.20

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.22

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.44

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.87

-0.72

Корреляция

Корреляция между EDIV и MEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и MEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MEM в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и MEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и MEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-19.10%

-34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-14.62%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-10.95%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-4.83%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.85%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и MEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.12%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

15.31%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

19.99%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.62%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.62%

-0.04%