PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с MEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. EDIV is passively managed, while MEM is actively managed. Over the past 3 years, EDIV returned 19.05%/yr vs 23.26%/yr for MEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for MEM.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 28.39%.

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и MEM

2026 (YTD)2025202420232022
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-1.40%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%6.92%7.30%

Correlation

The correlation between EDIV and MEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.73

The correlation between EDIV and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и MEM

Секторы
EDIV
MEM

Финансовые услуги

29.7%
24.6%

Коммуникационные услуги

13.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.1%

Промышленность

9.7%
8.9%

Технологии

8.4%
37.5%

Недвижимость

5.1%
1.6%

Энергетика

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%
9.2%

Здравоохранение

1.3%
0.8%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
MEM
24.6%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
MEM
5.6%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
MEM
1.4%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
MEM
9.1%

Промышленность

EDIV
9.7%
MEM
8.9%

Технологии

EDIV
8.4%
MEM
37.5%

Недвижимость

EDIV
5.1%
MEM
1.6%

Энергетика

EDIV
3.2%
MEM
2.9%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
MEM

-

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
MEM
9.2%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
MEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHSMEM с EMSF

Доходность на риск

EDIV vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.65

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.47

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.74

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

13.64

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MEM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.65

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.14

-0.97

Просадки

Сравнение просадок EDIV и MEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-19.10%

-34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-14.62%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-19.10%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.34%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-4.74%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.00%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и MEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.11%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

8.97%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

17.95%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

20.65%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

18.31%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.31%

-0.82%

Сравнение комиссий EDIV и MEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEM в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и MEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности MEM в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and MEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEM has higher volatility (8.97%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs MEM's -19.10%.

On 3-year performance, MEM leads with 23.26% vs 19.05% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEM has performed better with a 23.26% return vs 19.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.77% for MEM.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while MEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: State Street and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.79% for MEM.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор