PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDIV с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с MEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EDIV is passively managed, while MEM is actively managed. Over the past 3 years, EDIV returned 16.73%/yr vs 20.42%/yr for MEM. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for MEM.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 22.82%.

EDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
3.09%
С начала года
8.88%
1 год
14.05%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.18%
10 лет*
8.04%
Всё время*
3.18%

MEM

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
13.55%
С начала года
22.82%
1 год
38.89%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
$5.00M$5.09M$5.57M

MEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
$139.96K$123.91K$128.91K

Сравнение доходности по годам EDIV и MEM

2026 (YTD)2025202420232022
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		8.88%16.45%12.75%41.91%-2.44%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		22.82%28.31%10.11%6.92%7.13%

Correlation

The correlation between EDIV and MEM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.72

The correlation between EDIV and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и MEM

Секторы
EDIV
MEM

Финансовые услуги

17.3%
23.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.8%

Технологии

6.4%
45.6%

Промышленность

6.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
4.3%

Энергетика

4.0%
2.0%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%
7.7%

Здравоохранение

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

EDIV
17.3%
MEM
23.8%

Потребительский защитный сектор

EDIV
9.3%
MEM
1.4%

Потребительский циклический сектор

EDIV
7.8%
MEM
6.8%

Технологии

EDIV
6.4%
MEM
45.6%

Промышленность

EDIV
6.2%
MEM
7.8%

Коммуникационные услуги

EDIV
5.1%
MEM
4.3%

Энергетика

EDIV
4.0%
MEM
2.0%

Недвижимость

EDIV
1.8%
MEM

-

Коммунальные услуги

EDIV
1.8%
MEM

-

Сырьевые материалы

EDIV
0.8%
MEM
7.7%

Здравоохранение

EDIV
0.6%
MEM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с MEM:
MEM с MEMXMEM с ADVEMEM с FNDEMEM с SPMOMEM с MCHSMEM с EMSFMEM с SPY

Доходность на риск

EDIV vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDIV c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDIVMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.56

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.14

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.67

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

7.54

-3.56

EDIV vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа MEM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIV и MEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-19.10%

-34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-14.62%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-19.10%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-7.20%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-4.84%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.17%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и MEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 3.50%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

7.57%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

22.46%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

25.02%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

19.38%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.38%

-2.07%

Сравнение комиссий EDIV и MEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEM в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и MEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MEM в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.17%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.90%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and MEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEM has higher volatility (7.57%) compared to EDIV (3.50%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs MEM's -19.10%.

On 3-year performance, MEM leads with 20.42% vs 16.73% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEM has performed better with a 20.42% return vs 16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

EDIV has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.90% for MEM.

They also come from different issuers: State Street and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.79% for MEM.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор