PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с EMDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).

EDIV и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 8.40% против 2.24% соответственно.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO

Сравнение комиссий EDIV и EMDV

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EDIV vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVEMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.73

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.07

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

3.94

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.73

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.18

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между EDIV и EMDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EMDV

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EMDV в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EMDV

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-39.20%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-7.48%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-34.97%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-39.20%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-17.05%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-13.53%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.26%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EMDV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.86%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.30%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

11.95%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.40%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.28%

-0.70%