PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

EDIV и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-1.86%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий EDIV и EMCR

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EDIV vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.06

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.26

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.67

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Корреляция

Корреляция между EDIV и EMCR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EMCR

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EMCR

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-34.28%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.84%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-34.28%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-10.23%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-9.49%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.61%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EMCR

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.47%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

14.87%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

20.89%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

18.81%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.68%

-2.10%