PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EDGU is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, EDGU returned 27.51% vs 58.80% for NRSH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

EDGU

1 день
-0.48%
1 месяц
6.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.90%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и NRSH

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.54%14.79%0.27%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-5.91%

Correlation

The correlation between EDGU and NRSH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between EDGU and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и NRSH

Секторы
EDGU
NRSH

Технологии

27.3%
35.5%

Финансовые услуги

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Промышленность

9.4%
58.7%

Здравоохранение

8.3%

-

Энергетика

6.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%
5.8%

Технологии

EDGU
27.3%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

EDGU
14.2%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

EDGU
11.8%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

EDGU
11.2%
NRSH

-

Промышленность

EDGU
9.4%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

EDGU
8.3%
NRSH

-

Энергетика

EDGU
6.1%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.5%
NRSH

-

Сырьевые материалы

EDGU
2.3%
NRSH

-

Коммунальные услуги

EDGU
2.2%
NRSH

-

Недвижимость

EDGU
1.7%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSE
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

EDGU vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.42

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.11

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

5.40

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

16.86

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.11

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EDGU и NRSH

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-24.01%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-10.94%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.62%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.50%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и NRSH

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) составляет 3.31%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что EDGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

9.21%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

20.27%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

24.44%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

21.54%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

21.54%

-6.40%

Сравнение комиссий EDGU и NRSH

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и NRSH

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and NRSH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to EDGU (3.31%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 27.51% for EDGU. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDGU has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 27.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

EDGU has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Aztlan. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор